大成深证基准作念市信用债交游型怒放式指数证券投资基金                         基金居品府上选录更新                                               编制日历：2025 年 1 月 17 日                        送出日历：2025 年 1 月 18 日            本选录提供本基金的费事信息，是招募阐明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。 一、居品大致            大 成深 证基 准作念市 信用债 基金简称                            基金代码          159395            ETF 基金照管东说念主      大成基金照管有限公司           基金托管东说念主         兴业银行股份有限公司 上市交游所及上市            深圳证券交游所 日历 基金合同奏凯日    2025 年 1 月 16 日 基金类型       债券型                  交游币种          东说念主民币 运作形貌       交游型怒放式               怒放频率          每个怒放日                                 运行担任本基金基 基金司理       万晓慧                  金司理的日历                                 证券从业日历        2016 年 5 月 9 日            《基金合同》奏凯后，畅通 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基            金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在按期证明中给予透露；畅通 60            个责任日出现前述情形的，基金照管东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会证明并提 其他         出措置决议，如合手续运作、挪动运作形貌、与其他基金并吞或者隔断基金合同等，并            在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会。            法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。            基金场内简称：信用债 ETF 大成 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资战略 详见《大成深证基准作念市信用债交游型怒放式指数证券投资基金招募阐明书》第十一部分“基金的投资”。            良好追踪意见指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。力图本基金的净值增长率 投资目的            与功绩比较基准之间的日均偏离度的完全值不跨越 0.2%，年化追踪错误不跨越 2%。            本基金的意见指数为深证基准作念市信用债指数。            本基金主要投资于意见指数成份债券和备选成份债券。为更好地杀青基金的投资目的，            本基金不错投资国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、方位政府债、金 投资界限       融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公树立行的            次级债券、政府辅助机构债、政府辅助债券、可分手交游可转债的纯债部分）、钞票支            合手证券、银行进款（包括左券进款、按期进款偏激他银行进款）                                       、同行存单、债券回购、            国债期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，          但需稳当中国证监会的相关规则。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在实行稳当技艺后，          不错将其纳入投资界限。          在建仓完成后，本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于标          的指数成份债券和备选成份债券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非          现款基金钞票的 80%。本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证          金后，应当保合手不低于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金、应收申购款。          要是法律法例对该比例要求有变更的，基金照管东说念主在实行稳当技艺后，本基金作念相应          拯救。          本基金为指数基金，主要礼聘代表性分层抽样复制战略，投资于意见指数中具有代表          性的部分红份券，或取舍非成份券算作替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、          剩余期限溜达和到期收益率等）与意见指数不异。          （一）分层抽样战略          分层抽样复制法指的是礼聘一定的抽样口头从组成指数的成份债券中抽取些许成份债          券组成用于复制指数追踪组合的口头。接管该口头不错在适度追踪错误的基础上，进          一步减少组合爱戴及再均衡所需的用度。          本基金将率先通过对意见指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行          分析，初步取舍流动性较好的成份券算作备选，其次将通过对意见指数按照久期、剩          余期限、信用等第、到期收益率以及债券刊行主体等进行分层抽样，以使构建组合与          意见指数在以上特征上尽可能不异，达到复制意见指数、缩短交游成本的目的。          由于礼聘抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与意见指数可能存在互异。此外          本基金在适度追踪错误的前提下，可通过风险可控的积极照管取得逾额收益，以弥补 主要投资战略   基金用度等照管成本，适度与意见指数的偏离度。          （二）替代性战略          若成份券碰到包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不及、债券到期等法例限制          或组合优化需要等情况，基金照管东说念主不错部分合手有现款或在成份券及备选成份券外寻          找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。          替代组合的构建将以债券流动性为无间条款，按照与被替代债券久期掌握、信用评级          不异、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，适度替代组合与被替代债券的跟          踪偏离度和追踪错误最小化。          当指数成份券发生彰着负面事件靠近退市或背约风险，且指数编制机构暂未作出拯救          的，基金照管东说念主应当按照合手有东说念主利益优先的原则，实行里面决策技艺后实时对相关成          份券进行拯救。          （三）债券投资战略          （四）钞票辅助证券投资战略          （五）繁衍品投资战略 功绩比较基准   深证基准作念市信用债指数收益率          本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金，低于混杂型          基金与股票型基金。 风险收益特征          本基金属于指数基金，礼聘分层抽样复制法追踪意见指数发扬，具有与意见指数以及          意见指数所代表的债券市集组合不异的风险收益特征。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表                         第 2页 共 4页   礼貌本文献编制日，本基金尚未透露季度证明。 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    礼貌本文献编制日，本基金尚未透露年度证明。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度    （1）投资东说念主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不跨越 0.50%步调收取佣金，其中包含 证券交游所、登记机构等收取的相关用度。    （2）场内交游用度以证券公司执行收取为准。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费形貌/年费率或金额                      收取方  别 照管费               0.15%                   基金照管东说念主和销售机构 托管费               0.05%                     基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金合同》奏凯后与基金相关的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额合手有东说念主大会用度；基金 其 他 费 的证券、期货交游用度；基金的银行汇划用度、账户开户及爱戴用度；基金上市费及年费、注 用     册登记用度、IOPV 筹算与发布用度（如有）、收益分派中发生的用度；按照国度关联规则和       《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。   （2）审计用度、信息透露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金按期证明透露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    礼貌本文献编制日，本基金尚未透露年度证明。 四、风险揭示与费事领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金 的《招募阐明书》等销售文献。    本基金为交游型怒放式指数基金，礼聘分层抽样复制战略追踪意见指数，其风险收益特征与意见指数以 及意见指数所代表的市集的风险收益特征不异，其靠近的主要风险包括市集风险、照管风险、操立场险、技 术风险、不能抗力、独到风险和其他风险。    本基金的特定风险：    （1）意见指数答复与债券市集平均答复偏离的风险；（2）意见指数波动的风险；（3）基金投资组合 答复与意见指数答复偏离的风险；  （4）意见指数变更的风险；（5）追踪错误适度未达商定目的的风险；   （6） 成份券停牌的风险；（7）成份券背约的风险；（8）指数编制机构住手劳动的风险；（9）基金合同隔断的 风险；（10）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险；（11）参考 IOPV 决策和 IOPV 筹算造作的风险； （12）退市风险；（13）投资东说念主申购赎回失败的风险；（14）申购赎回的代理贸易风险；（15）钞票辅助证                               第 3页 共 4页 券风险；（16）投资国债期货的风险；（17）流动性风险评估；（18）第三方机构劳动的风险；（19）本基 金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二) 费事领导    基金居品府上选录信息发生要紧变更的，基金照管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的相关信息，敬请同期包涵基金照管东说念主发布的相关临时公告等。    大成深证基准作念市信用债交游型怒放式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 31 日证监许可 【2024】1968 号文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。    基金照管东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎奋力的原则照管和独揽基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他府上查询形貌   以下府上详见基金照管东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 易型怒放式指数证券投资基金托管左券、大成深证基准作念市信用债交游型怒放式指数证券投资基金招募说 明书                        第 4页 共 4页